江同學(xué)
2023-07-19 10:44請問如果 VIX futures curve backwardation, buy near term VIX futures 好 還是 buy near term VIX futures and sell long term VIX futures 好？謝謝
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-19 11:27
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同學(xué)，上午好。這樣看從什么角度了。他們各有優(yōu)點(diǎn)。
如果但從收益看，肯定只是buy near term VIX futures好，因?yàn)槭找娓摺?br/>如果考慮風(fēng)險(xiǎn)，那么buy near term VIX futures and sell long term VIX futures好，同時(shí)買入VIXfutures，又賣出VIXfutures，可以降低部分風(fēng)險(xiǎn)，雖然sell long term VIX futures會有損失。
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