茜同學
2023-07-19 11:31請老師解答
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2023-07-19 14:14
該回答已被題主采納
同學你好,
根據(jù)莫頓模型的結(jié)論,在已知債券價值D=100,債券面值F=115,期限T=2,無風險利率R=4.8%的情況下:
CS=-1/T*ln(D/F)-Rf=-1/2*ln(100/115)-4.8%=2.19%
希望能解答你的疑惑,加油!
