鄭同學(xué)
2023-07-19 15:09我用前面put的那個(gè)公式為什么不對(duì)?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-19 16:41
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同學(xué)你好,不知道你寫的是什么公式。
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30分鐘那個(gè)公式
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S*(N(d1)-1)-k*(N(d2)-1)*e^-rt
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put option的期權(quán)定價(jià)公式
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你寫的式子中:e^(-rt).
你沒考慮T=0.5
