McMaman
2023-07-19 15:49從講義里的這個(gè)例子，95%VaR的非拒絕域不是比99%VaR的非拒絕域要寬嗎？ 如果是這樣的話，95%VaR犯第一類(lèi)錯(cuò)誤應(yīng)該比99%VaR的要低才對(duì)，為什么B選項(xiàng)是錯(cuò)的呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-20 10:54
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同學(xué)你好，我們可以這樣假設(shè)，1000個(gè)數(shù)據(jù)，99%VAR，也就是允許的exception是1%，也就是只有10個(gè)exception，如果超過(guò)10個(gè)，這個(gè)模型就是有問(wèn)題的。但除了這個(gè)10個(gè)之外，我們還會(huì)給一個(gè)上下浮動(dòng)的區(qū)間，因?yàn)槲覀儾豢赡苷f(shuō)剛好有10個(gè)exception。比如10%，那么此時(shí)我們的not reject區(qū)間就是9~11。
如果現(xiàn)在變成了95%VAR，也就是允許的exception是5%，就是50個(gè)exception，此時(shí)再計(jì)算10%的區(qū)間，那么我們的not reject就是45~55。
也就是在VAR的置信水平下降的時(shí)候，這個(gè)區(qū)間從2（11-9）變成了10（45-55），not reject是變大的。
了解了這個(gè)圖沒(méi)問(wèn)題后。我們反過(guò)來(lái)看B選項(xiàng)。
對(duì)于99%VAR，其屬于拒絕域但是未被拒絕的部分是大于95%VAR的，因?yàn)樵谛∮诰?以下的exception部分即負(fù)數(shù)，我們依然當(dāng)作是非拒絕域。所以對(duì)于99%VAR，本應(yīng)該拒絕但是沒(méi)被拒絕的部分更高，也就是typeⅡ更大，typeⅠ更小。
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