鄭同學
2023-07-19 16:48Delta不是每份股價對應每份期權嗎?100萬是期權不是應該除以Delta嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2023-07-19 17:02
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同學你好,你理解錯了。
delta=0.5812說明股票價格每變動一單位,一份期權變動變動0.5812.
當股票價格每變動一單位,10萬份期權共變動10萬*0.5812
那么我需要多少股票去應對這些變化呢?
換句話說:-0.5812*10萬+N*1=0
