180****1994
2023-07-19 18:38怎么去理解一個(gè)資產(chǎn)對組合variance的貢獻(xiàn)的計(jì)算公式呢。能否用直觀的解釋一下原理 方便我記憶
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-07-20 10:03
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同學(xué)你好，
直觀的記憶只能靠計(jì)算方法了，因?yàn)檫@個(gè)本質(zhì)是一個(gè)矩陣運(yùn)算，我們可以用畫方格的方法來記憶計(jì)算方法。
如下圖，畫出協(xié)方差矩陣，把資產(chǎn)的權(quán)重列在矩陣的上方和左邊，每個(gè)資產(chǎn)對于組合的方差貢獻(xiàn)等于每一行的每一個(gè)數(shù)據(jù)和它左邊和上邊資產(chǎn)權(quán)重相乘，再加總。
比如資產(chǎn)1對組合的方差就等于w1* w1 σ1^2+w1* w2 *cov1,2+w1* w3 *cov1,3
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