郭同學(xué)
2018-12-03 16:57reading48的第一題，請(qǐng)老師講解下，金額部分怎么算出來(lái)的？答案選B。我只能定性的知道要提高yields，可以通過(guò)減少久期，但是三個(gè)選項(xiàng)選哪個(gè)不太會(huì)算。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-12-03 17:21
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同學(xué)你好，
這里的數(shù)據(jù)是選項(xiàng)給出的，實(shí)際情況有很多種調(diào)倉(cāng)方法。但要符合題目的要求。這里的關(guān)鍵句是這句：the portfolio manager, has discretion to allocate between 40% and 60% of the assets to each maturity “bucket，他要保持40%-60%的權(quán)重，因此調(diào)倉(cāng)之后也要滿足這個(gè)條件。所以不能賣的太多，否則就不滿足40%-60%權(quán)重的要求了。
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