王同學(xué)
2023-07-19 20:40老師，為什么120組數(shù)據(jù)只能做成118個(gè)觀察值呢？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-07-20 13:11
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同學(xué)你好。之所以120個(gè)數(shù)只有118個(gè)觀察值，是因?yàn)橛袃蓚€(gè)滯后項(xiàng)。具體如下分析
本題一階差分AR（1）模式為Xt-Xt-1=b0+b1(Xt-1-Xt-2）+et。當(dāng)Xt-2取第一個(gè)數(shù)時(shí)，Xt取第三個(gè)數(shù)；當(dāng)Xt-2取第二個(gè)數(shù)時(shí)，Xt取第四個(gè)數(shù)；那么當(dāng)Xt-2取第120個(gè)數(shù)時(shí)，Xt取第122個(gè)數(shù)，總共就只有120個(gè)數(shù)，第121與第122取不到，那是不是Xt-2取第118個(gè)數(shù)時(shí)，Xt取第120個(gè)數(shù)，因此你看Xt-2是不是從1到118，或者Xt-1從2到119，Xt從3到120，是不是118個(gè)觀察值。
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