洪同學(xué)
2023-07-19 21:32為什么SRA最大意味著超額收益與MAVR的比值處處相等
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-07-20 11:29
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同學(xué)你好，這題是讓我們求optimal portfolio，對于理想的組合，一定是在相同風(fēng)險的情況下，收益最高，因此兩個資產(chǎn)一定都是在相同的MVAR下，有最大的return。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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