曹同學
2023-07-19 22:50老師可以再講一下pair wise嗎
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-07-21 10:25
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你好,pairwise是兩兩成對的意思,pairwise correlation成對相關(guān)性。我們舉個更加簡單的例子,比如說現(xiàn)在一共只有3個因子ABC,那么就會有三個兩兩相關(guān)系數(shù),rho(A,B),rho(B,C),rho(A,C)?,F(xiàn)在要用這三個因子做回歸,為了避免多重共線性問題,如果我們發(fā)現(xiàn)A和B的相關(guān)性比較高,那么說明A和B這倆因子,回歸中只能留一個,那么就先用A+C做回歸,然后用B+C做回歸,看看這倆回歸哪個R squared更高,我們就使用哪個回歸模型。
