考同學(xué)
2023-07-20 10:50CFA三級(jí)權(quán)益投資 這題有點(diǎn)怪，首先原版書基本班應(yīng)該是沒有講過，另外通過實(shí)務(wù)，多因子選股，不會(huì)出現(xiàn)10%那么大的行業(yè)偏離的，現(xiàn)在量化機(jī)構(gòu)都是通過barra嚴(yán)格控制在正負(fù)3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)，大約1%左右，這題怎么理解？謝謝
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1個(gè)回答
開開助教
2023-07-21 09:48
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同學(xué)你好，
這里是為了在基金之間形成區(qū)別設(shè)置的虛擬的數(shù)字。不過實(shí)務(wù)上是怎么樣的偏離度是合理的，確實(shí)原本書也沒有明確說。
這一題是參考原版書example改編的，原版書上的這個(gè)fund C就是multi-factor manager，也是10%的行業(yè)偏離。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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