chen
2023-07-20 11:08老師，POT和GEV,哪個(gè)會(huì)遺漏重要信息?。?/h3>
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-20 13:05
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同學(xué)你好，GEV的方法采用的是block maxima,這種方法會(huì)損失一些有用的數(shù)據(jù)，因?yàn)橐唤M抽樣中可能會(huì)有多個(gè)極值，但我們也只會(huì)選擇最大的那個(gè)。對(duì)于第二大的極值，我們就會(huì)遺漏其重要的信息。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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