考同學
2023-07-20 11:17CFA 三級 權(quán)益投資 active risk是指絕對風險?還是和benchmark risk 相比?將US equity倉位換成貨幣基金,肯定是降風險呀,怎么理解?
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1個回答
開開助教
2023-07-21 09:52
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同學你好,
active risk衡量的是相對風險,及表現(xiàn)偏離benchmark的程度。volatility是衡量的是絕對風險。
benchmark是標普500,那么把US equity部分換成貨幣基金,會降低的是總風險,及volatility,但會使得組合的表現(xiàn)和benchmark出現(xiàn)更大的偏離,所以active risk會上升。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
