曹同學(xué)
2023-07-20 11:45老師您好，之前的筆記上有寫(xiě)，當(dāng)股票價(jià)格小幅下降，value of position不變，為什么delta下降要short OTM call呢
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-20 13:53
該回答已被題主采納
同學(xué)，上午好。
因?yàn)閘ong 1份stock，對(duì)應(yīng)short 1/delat 份的call。
股價(jià)下降，call的delta就會(huì)減少（股價(jià)下跌，call越OTM，delta就越低），delta下降，對(duì)應(yīng)short 1/delta份的call就越多，所以要short more call。
0
0
0
0
