夜同學(xué)
2023-07-20 20:20If FutureTech were to enter into an offsetting contract to hedge its exposure to ST. under the CDS described in Exhibit 1, this would most likely result in？
spreads 上升 買方賺錢，spreads 下降，買方賺錢。FT公司一開始是買了CDS，因此這筆交易是賺錢的，但是如果進(jìn)入一個反向合約，也就是賣出CDS，在spreads 上升的情況下，應(yīng)該虧錢吧？
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1個回答
Danyi助教
2023-07-21 14:34
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同學(xué)你好，
這里的理解是：首先題干中說是買了CDS，之后在信用風(fēng)險增加的時候，把這個CDS賣掉，此時可以獲得一個更高的保費，所以是gain.
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