二同學
2023-07-20 21:38Q2老師說表格1中看不出來收益率,但是已經(jīng)給了VaR 和標準差,我就可以利用VaR的公式倒推出來了收益率,這樣難道不行嗎?我算的Factor3的收益率最高
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1個回答
Simon助教
2023-07-21 09:38
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同學,上午好??梢杂肰aR公式倒推出收益率,95%的置信區(qū)間對應(yīng)關(guān)鍵值1.65(單尾),計算出來的收益率最高的是factor 2。所以選項C也是對的。
