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2023-07-21 00:29老師,您好,德國的curve更steeper,為啥答案是more suited for USA
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-21 13:59
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同學(xué),下午好。
美國的要更steeper,以1年和10年的利差為例,美國=3.2-2=1.2,德國=0.95--0.2=1.15,美國以微弱優(yōu)勢,比德國陡峭些。
努力的你請【采納】喲~。加油,祝順利通過考試~
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追問
陡峭不看斜率么,為啥看絕對值呢
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追答
同學(xué)上午好。絕對值大,利差大,理論上更加steeper。
