小同學
2023-07-21 07:32第2題 IR和SR的計算公式的區(qū)別是什么呢？分母是一樣的，分子有什么區(qū)別？
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1個回答
Simon助教
2023-07-21 11:00
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同學，上午好。IR和SR計算公式，分子分母都不一樣。
IR=active return/active risk=(Rp-Rb)/σ(Rp-Rb)
SR=excess return/total risk=(Rp-Rf)/σ(Rp)
IR中，分母是active risk，超出benchmark部分，承擔的主動風險，是（Rp-Rb）的標準差。
SR中，分母是total risk，整個收益率的風險，就是Rp的標準差。
分子，IR是超過benchmark的return，SR是超過Rf的return。
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