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2023-07-21 08:01老師 請問一下建模的時(shí)候既然是肥尾為什么用Weibull而不是frechet?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-07-21 09:44
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同學(xué)你好,如果針對的是極值的情況,肥尾用frechet更合適,其他情況建模損失嚴(yán)重程度還是用圖上說的這個(gè)三種。
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