努同學
2023-07-21 09:58題干中并沒有說statistical results是反復(fù)跑模型得到的結(jié)果,還特別強調(diào)了只看結(jié)果不管前面如何,這不是明顯的survivorship bias嗎
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1個回答
Simon助教
2023-07-21 15:24
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同學,下午好。
反復(fù)跑模型得到想要的結(jié)果是Data Snooping。數(shù)據(jù)窺視偏誤是指不加篩選地對大量投資策略進行回測并直接選擇其中表現(xiàn)最好的策略來構(gòu)建投資組合。
而Survivorship bias是幸存者偏差,舉個例子,僅根據(jù)當前仍存續(xù)的企業(yè)來分析得出結(jié)論,而忽視了那些已被淘汰剔除的企業(yè)。
