努同學(xué)
2023-07-21 11:34這里我試過用SRp平方=SRb平方+IR平方來算IR.但計算出來SRp比SRb還小,IR平方總不可能是負的吧,我想知道問題出在哪
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1個回答
Simon助教
2023-07-21 15:30
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同學(xué),下午好??梢哉故鞠戮唧w的計算過程嗎。前者計算的SRp平方=SRb平方+IR平方,SRp是新組合的最優(yōu)sharp ration,公式里的IR是老組合的information ratio。而information ratio有好多計算公式,有些是計算新組合的information ratio。容易和老組合的information ratio混用。
