木同學(xué)
2023-07-21 12:16Kemper’s second investment idea is to purchase a 10-year Treasury note futures contract. The underlying 2%, semi-annual 10-year Treasury note has a dirty price of 104.17. It has been 30 days since the 10-year Treasury note’s last coupon payment. The futures contract expires in 90 days. 這題里，求equilibrium 10-year Treasury note quoted futures contract price的過程中，計(jì)算future的應(yīng)計(jì)利息，為什么是用120天，不是用90天呀
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-07-23 23:56
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
AI指的是應(yīng)計(jì)利息，是應(yīng)該支付但是沒有支付的coupon，研究的對象是“債券”而不是“合約期限”
“T”這個(gè)合約到期的時(shí)間點(diǎn)，“T”對應(yīng)的上一個(gè)債券支付coupon日是“-30”，自從這個(gè)時(shí)間點(diǎn)開始計(jì)算，到合約到期，一共120天
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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