努同學(xué)
2023-07-21 14:42那sharpe ratio會(huì)受什么影響?IR不受什么影響?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-21 15:55
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同學(xué),下午好。
關(guān)于sharp ratio掌握不受影響的因素即可。
而無(wú)約束投資組合的信息比率不受主動(dòng)權(quán)重激進(jìn)程度的影響(激進(jìn)是指ΔW上升),組合里一部分是benchmark,一部分是portfolio,portfolio的權(quán)重變化,不影響整個(gè)組合的IR。
