曹同學
2023-07-21 15:09老師這道題可以分開算嗎，A債券為IG，所以價格變化是-10bps*3=-30bps，BB債券是HY，所以價格變化是-1200*10/125=-96bps，根據他們的權重，最終portfolio的價格變化是-30bps*50%+-96bps*50%=-63bps。
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1個回答
Simon助教
2023-07-21 16:29
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同學，上午好。這個思路可以的，但是和題目答案存在3個bps的誤差，如果選項數(shù)值相差大，A=70bps, B=60bps, C=50bps，那么誤差在可接受范圍內，無論那種方法，都能算出正確答案。如果ABC三個選項分別是60bps，61bps和62bps，那么3個bps誤差過大，還是建議在考試中還是建議都先轉成OAS，再加權計算。
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