茜同學(xué)
2023-07-21 15:14/(1+8%)是為什么?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-21 17:44
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同學(xué)你好,這里除以1+8%,指的是麥考利久期轉(zhuǎn)化為修正久期。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿(mǎn)意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
為什么用修正久期算呢?一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)不記得了
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追答
同學(xué)你好,從公式中我們可以看出Δi(即利率的變動(dòng))/(1+i),我們把1+i移到麥考利久期的下面,就是修正久期了。
