龍同學(xué)
2023-07-21 17:09展期工具
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-23 17:10
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同學(xué)你好,這里A選項(xiàng)是對(duì)的,其他都是錯(cuò)的
B說(shuō)FX swap期限通常是1年,這個(gè)沒(méi)有規(guī)定,你說(shuō)少于一年也是可以的。
C說(shuō)他在期末用的也是原來(lái)的spot rate,應(yīng)該是期初用spot rate,期末用的是forward rate。
D說(shuō)的swap中涉及到利率的交換的,然而我們FX swap里面不涉及到利率的交換。
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)這里說(shuō)展期工具 怎么理解
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追答
展期主要指借款人后期不能及時(shí)歸還本息,通過(guò)延長(zhǎng)、續(xù)借的方式延遲歸還。
