Xiaott
2023-07-21 17:15Ucva=cs*average epe 為什么CS極高的時(shí)候，cva是0呢
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-07-22 01:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里說的是In default，也就是違約時(shí)。而CVA是根據(jù)對未來交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的分析得出的應(yīng)該對價(jià)值進(jìn)行的調(diào)整，如果已經(jīng)違約，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為損失，未來的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)就幾乎接近于0，因此應(yīng)該進(jìn)行的價(jià)值調(diào)整就接近于0。
希望能解答你的疑惑，加油！
0
0
0
0
