洪同學(xué)
2023-07-21 23:10C選項(xiàng),如果計(jì)算的是daily var,那么T上升,sigma1-day=sigma T/根號(hào)T sigma1-day應(yīng)該變小,LVAR/VAR應(yīng)該變大啊
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-23 17:19
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同學(xué)你好,是這樣思考。如果是現(xiàn)在我們用的是一天的VAR,那么持有期增加應(yīng)該是從一天的VA變成1年,那就是乘上根號(hào)250呀,怎么會(huì)是除呢?
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