洪同學(xué)
2023-07-22 00:25這里持有3個(gè)月的coupon不是應(yīng)該按照notional value來(lái)計(jì)算嗎?為什么還要乘1-15%
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-23 17:21
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同學(xué)你好,這里的1-15%指的是hair cut,你算出來(lái)債券的價(jià)值,還需要扣減其折扣率,剩下的才是你能借到的錢(qián)。
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