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2023-07-22 10:52衍生百題CASE9,最后一題,原文給的是GBP/USD=2.7%,答案里面是USD/GBP,那么算最小對(duì)沖比例的時(shí)候不用先把匯率換算成USD/GBP=1/2.7%嗎?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-22 15:21
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同學(xué),下午好。不用換匯率。
這道題是英國(guó)人持有美元資產(chǎn),在對(duì)沖的時(shí)候,要做空美元,或者做多英鎊。答案里的long USD/GBP forward,就是short GBP/USD forward。最后的金額還是按照美元計(jì)價(jià)的。
