joe
2023-07-22 11:52這里 的E(Rb)到底指的是什么？難道不是一個(gè)市場的收益基準(zhǔn)嗎？如滬深300
主動(dòng)管理 E（Rp）=E(Rb) 有什么意義？難道不應(yīng)該超過Rb嗎
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-22 14:58
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同學(xué)，下午好。
E(Rb）是benchmark的期望收益，如果以滬深300作為基準(zhǔn)，那么就是滬深300的期望收益。這里只是期望收益，如果是實(shí)際收益，就是Rb
E(RP )=E(RB)，表示組合和基準(zhǔn)的期望回報(bào)相同。這部分相等只能說明期望收益一樣。Rp＞Rb的部分，有factor tilts和security selection。
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