小同學(xué)
2023-07-22 12:37怎么判斷底層資產(chǎn)的Var計算的時候要不要乘上V啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-07-22 13:21
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同學(xué)你好,首先判斷:要求的var是現(xiàn)金形式的,還是比率形式。
一般來說,股票要×V。
而標的是債券的,(實際上標的是利率),此時不用×
