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Galina助教
2018-12-05 14:12
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393題。Long future contract的payoff=S-K*exp(-rt),short future contract的payoff= K*exp(-rt)-S,根據(jù)平價公式K*exp(-rt)-S=p-c.
方法二。直接畫圖。payoff不考慮成本,擬合的更好。
profit考慮了成本,擬合可能會出現(xiàn)偏差
