Chelsea
2023-07-22 15:25這里為什么可以這樣看?概率為4為什么就說97%的var值
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-22 19:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
97%,意味著尾部面積為3%,
而這里給到的尾部面值是4%。而這4%里都是10million。
97%與3%的這條切割線[方法和前面講的一樣],恰好在這4%之中,所以認(rèn)為97%的var就是10m
