郭同學(xué)
2018-12-04 16:57老師，我之前聽(tīng)18年考試的基礎(chǔ)課，記得筆記寫(xiě)著。異方差出現(xiàn)，bo b1 不變，但是t-test F-test R² 會(huì)變。突然不明白這個(gè)是為什么了……
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-12-05 09:07
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同學(xué)你好，
異方差性的性質(zhì)如下。
不影響b0和b1的一致性（一致性：樣本容量越大，系數(shù)的估計(jì)越準(zhǔn)確）
不會(huì)對(duì)估計(jì)系數(shù)本身產(chǎn)生影響
影響殘差的標(biāo)準(zhǔn)差（如果殘差的標(biāo)準(zhǔn)差變小，會(huì)使得顯著性檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量t變大，更容易被拒絕，更容易產(chǎn)生第一類(lèi)錯(cuò)誤，反之更容易產(chǎn)生第二類(lèi)錯(cuò)誤）
導(dǎo)致F檢驗(yàn)不可靠（T檢驗(yàn)不可靠，導(dǎo)致F檢驗(yàn)不可靠，即聯(lián)合檢驗(yàn)不適用）
總結(jié)：當(dāng)出現(xiàn)條件異方差時(shí)，b0和b1不會(huì)發(fā)生變化；t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)、SEE、R方會(huì)受到影響
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