wangyunqin
2023-07-22 18:06第一題,為什么put 的strike price要低于call 的strike price?謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-23 15:54
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同學(xué),下午好。這道題考察的是 risk reversal strategy,同時(shí)long OTM call和short OTM put。
假設(shè)當(dāng)前股價(jià)=10,那么otm call的行權(quán)價(jià)大于10元,otm put的行權(quán)價(jià)小于10元,所以put 的strike price要低于call 的strike price。
