曹同學(xué)
2017-05-25 23:41老師好。 百題衍生case 5 第三題, gamma risk 因?yàn)楣善眱r(jià)格的 jump, 所以為什么要選擇c? c不是說(shuō)smooth 嗎
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-05-26 09:58
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同學(xué)你好
46. Violation of which BSM assumption is most likely to lead to gamma risk?
仔細(xì)審題,這里問(wèn)的是violation of which BSM assumption 會(huì)造成Gamma risk。
C選項(xiàng)是smooth,如果violation了,就意味著underlying價(jià)格會(huì)變的很波動(dòng)。同時(shí)你也說(shuō)了stock price jump會(huì)造成gamma risk,不就是這里的violation of C選項(xiàng)嗎
