Bravoooooooooo
2023-07-22 21:21老師您好,可以講解一下久期的相關(guān)概念嗎,怎么突然就出現(xiàn)久期了QAQ
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-23 11:07
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同學(xué)你好,第三門課和第四門課其實(shí)是緊密相連的。這里的久期我們會(huì)在第四門課進(jìn)行全面講解,因?yàn)檫@是相當(dāng)重要的一個(gè)知識(shí)。
在這里我們先簡單了解一下即可。
久期duration,反映的是:利率變化對(duì)債券價(jià)值的影響程度。
其常用公式是:deltaP=-D*P*deltay。P是現(xiàn)在債券價(jià)格,deltay是利率變化量,我們可以通過這個(gè)公式計(jì)算出當(dāng)利率發(fā)生變化時(shí),債券價(jià)格變化了多少【也就是deltaP】
