野同學(xué)
2023-07-22 22:17第二點(diǎn),波動(dòng)率越高,對(duì)應(yīng)的是OTM put,那意思是OTM put的價(jià)格大于ITM put,虛值為什么會(huì)比實(shí)值期權(quán)還貴呢?
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-07-26 11:38
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學(xué)員你好,這里的貴或者是便宜針對(duì)的是BSM模型的結(jié)果,實(shí)際的BSM模型中因?yàn)榧俣ǖ氖窍嗤牟▌?dòng)率,所以隱含波動(dòng)率更大就說(shuō)明這個(gè)期權(quán)的定價(jià)就更貴,反正則更加便宜。
