YANG
2018-12-04 21:17老師 麻煩具體寫一下計算manage3的IC 的公式（帶入數(shù)字的那種）
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2018-12-05 10:20
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同學你好，
IC的公式：基金經(jīng)理猜測的active return（μi）與真實active return（RAi）的相關系數(shù)（先標準化再計算相關系數(shù)）
備注：對RAi和μi標準化，長期看來均值都=0
因此你需要將E(RA)/risk，再將realized Ra/risk，得到兩組數(shù)據(jù)，再將這兩組數(shù)據(jù)求相關系數(shù)即可，我在Excel上幫你做好了，方便留個郵件，我發(fā)給你EXCEL文件。
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追問
老師過程我知道的 如果用筆計算而不用軟件 我想知道本題中最后一步的相關系數(shù)怎么計算？
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追問
就是已經(jīng)計算出來 \mu_i*\sigma_i 和 R_Ai*\sigma_i之后怎么計算相關系數(shù)
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追答
同學你好，
相關系數(shù)就是兩者的協(xié)方差除以各自的標準差啊。 -
追問
明白了謝謝老師??
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