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2023-07-23 10:29老師好,股票期權(quán)的PDF圖,判斷左右尾比較困難,我們從圖中如何捕獲是否肥尾呢?是否通過偏度判斷,比如紅色圖形中心左偏偏?還有別的辦法么
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-07-23 18:26
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同學(xué)你好,或者我們可以通過之前的股票期權(quán)的波動率微笑圖,在K極小的時候波動率最大,因此是左邊肥;在K極大時候波動率最小,因此是右邊瘦。
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