Tonny
2023-07-23 10:58答案中這個(gè)1+2%/2是什么意思
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-23 11:19
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同學(xué)你好，
一般復(fù)利的公式是：(1+R/m)^(m*T)。
m反應(yīng)的是：一年內(nèi)復(fù)利次數(shù)。
m=2說明一年復(fù)利兩次，，也叫半年復(fù)利，也就是semi annually compounding。
這題給到的是：半年復(fù)利情況下年利率為2%，所以是(1+2%/2)^(2*T)
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追問
這些時(shí)間分別代表什么哪段時(shí)間呢？能畫個(gè)時(shí)間表解釋一下嗎 非常感謝
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追答
如下圖。
AI表示的是：交易日距離上個(gè)付息日的累積利息。
1：標(biāo)的債券在0時(shí)刻的全價(jià)，這里的AI表示的是：0時(shí)刻距離-30天【上個(gè)付息日】的累積利息，所以是30天。
2：這里是在期貨價(jià)格，由于期貨交割日是30天后，所以期限t=30。
3：這里的AI表示的是，期貨交割時(shí)（也就是交易日）距離上個(gè)付息日（-30）的累積利息。所以t=60
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