野同學(xué)
2023-07-23 11:22老師，題干中"The notional amount of the swap is equal to the total value of the collateral. And defaulted collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap"，這句話(huà)的意思是：swap的面值 = 未違約的抵押品的價(jià)格么？英文版的答案解析里說(shuō)如果沒(méi)有扣減違約抵押品價(jià)值，就對(duì)沖了信用風(fēng)險(xiǎn)，怎么理解呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-07-24 09:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你的第一個(gè)問(wèn)題的理解是正確的。第二個(gè)問(wèn)題，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是如果我的抵押品沒(méi)有違約，那么這一系列的交易過(guò)程就是完美對(duì)沖的，包括信用風(fēng)險(xiǎn)。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿(mǎn)意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
