廖同學(xué)
2018-12-04 22:15題目1,用的是multi factor ?為何實際收益 _預(yù)期作為 surprise
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2018-12-05 09:34
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同學(xué)你好,這個就是多因素模型的基本定義式,組合的預(yù)期收益率加上各個風(fēng)險因子產(chǎn)生的surprise乘以對應(yīng)的beita值即可,如果想知道為什么,則必須先要知道CAPM是如何推出來的,這個運算涉及到高數(shù)運算而且較為復(fù)雜,frm考綱中也不做要求,因此不做展開。這類題目只需要死記硬背記住即可,而且相當(dāng)容易記憶,等你學(xué)完了CAPM部分后,你會有深的理解
