野同學(xué)
2023-07-23 13:12在capm模型里，beta代表資產(chǎn)對(duì)市場的敏感程度，那D選項(xiàng)，alpha高，根據(jù)capm模型，不能說明beta也高么？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-24 10:07
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同學(xué)你好，首先有一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是，β我們是怎么得到的，是我們自己設(shè)定的，我們根據(jù)我們要承擔(dān)的量（即杠桿），反算出α。另外α高，并不代表β也高呀。我們回想一下Rp-rf=α+β（Rm-rf），這個(gè)β跟α并沒有直接關(guān)系。
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