Tonny
2023-07-23 14:57所以厚尾會影響結(jié)果嗎?還是說只和DGP假設是否現(xiàn)實有關
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Tom助教
2023-07-24 11:33
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同學您好~
這道題和厚不厚尾沒關系,D選項說蒙特卡羅模擬總是從正態(tài)分布的總體中提取隨機變量。但實際上蒙特卡羅模擬應該基于真實的假設,如果實際分布是厚尾分布,但模型使用正態(tài)分布,一定會出錯。
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追問
Monte Carlo模擬是沒有分布假設的是嗎?就只能說是幾何布朗運動不是正態(tài)是嗎
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追答
標準的Monte Carlo模擬是沒有分布假設的,這道題不涉及幾何布朗運動,它和正態(tài)分布也不一樣。
