茜同學(xué)
2023-07-23 15:06?？?,55題 high，positive correlation between underlying asset price and the credit quality 為什么理解為資產(chǎn)價(jià)格增加違約概率增加，我理解的是資產(chǎn)價(jià)格增加信用質(zhì)量變好那么違約概率下降。
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-23 18:23
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同學(xué)你好，標(biāo)的資產(chǎn)的信用質(zhì)量和這個(gè)option賣方的信用質(zhì)量高度正相關(guān)，就會(huì)出現(xiàn)，這個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)信用質(zhì)量惡化（意味著標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值下降），同時(shí)option的賣方信用也惡化，那么因?yàn)槭莗ut option，因此我會(huì)從這個(gè)option中賺錢，但對(duì)手更容易違約（信用質(zhì)量惡化了），因此就是錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)。
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