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2023-07-23 16:30第一題，如下方法計(jì)算為什么不對(duì)：根據(jù)相關(guān)系數(shù)=cov（Rm，Ri）/std（Rm）std（Ri）得到std（Rm）=13.7%。
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-07-23 18:37
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同學(xué)你好，這里是不能使用0.39的，因?yàn)轭}目要求的是根據(jù)exhibit 1的數(shù)據(jù)，而0.39并不是表中的。此外exhibit 1的數(shù)據(jù)都是從GloboStats直接獲取的，而0.39的相關(guān)系數(shù)是Grey住宅用ST模型做分析時(shí)所假設(shè)出來的，一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù)，一個(gè)是假設(shè)數(shù)據(jù)，兩個(gè)不能混在一起的。
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追問
那為啥還要給一個(gè)相關(guān)系數(shù)呢？用表1的數(shù)據(jù)完全可以算出來一個(gè)準(zhǔn)確的相關(guān)系數(shù)了，考試的時(shí)候第二題這種ST模型的計(jì)算，也不好說應(yīng)該用哪一個(gè)相關(guān)系數(shù)呀。
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追答
同學(xué)你好，表1推算出的相關(guān)系數(shù)和他自己假設(shè)的0.39是不一致，第一題要求使用exhibit 1的數(shù)據(jù)來計(jì)算，那么就用不到0.39。0.39是用在第二題，和第一題無關(guān)，第二題明確要求使用假設(shè)（assumed correlation）的相關(guān)系數(shù)，也就是0.39。所以該用哪個(gè)數(shù)據(jù)，都是根據(jù)題目要求來的
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