田同學(xué)
2017-05-26 01:18請(qǐng)問(wèn)b選項(xiàng)哪里不對(duì)呢
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-05-26 11:10
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同學(xué)你好,
Call C才應(yīng)該有最小的delta。這里call C是最out of money的,所以一單位股價(jià)的變動(dòng)帶來(lái)的call 價(jià)值變動(dòng)最小。
F作為一個(gè)put,它是$8 in the money,是這6支option里最in the money 的。所以他的delta更加接近1.
