曹同學
2017-05-26 02:08老師好。 百題衍生Case 2 第 2 題。 我不是很理解floating rate 的計算。 老師可以講解一下 （0.0142*0.25+1）＊0.9927 嘛？ 假設題干變?yōu)?35天后， 那么floating rate＝ （0.184*90/360+1）＊0.990271. 對不對？
所屬： 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
大鬼班主任
2017-05-26 09:53
該回答已被題主采納
同學你好，我們把這個計算拆分一下你就好理解一點了。首先是（0.0142*0.25+1）。這里計算的是floating rate的利率。0.142就是當期90天的floating rate，因為是90天的，所以要*90/360 去年化。其實這里算出來就已經(jīng)是floating rate了。
0.9927是折現(xiàn)值，題中給出了45天的新的spot rate，計算方法是：
1/（1+2.21%*45/360）=0.997245
至于你說的135天以后計算floating，大概就是：(0.184*90/360+1）就可以了。折現(xiàn)值因為沒有135天的數(shù)據(jù)所以不能算。要找到135天以后，45天的spot rate作為折現(xiàn)值才能計算floating 利率帶來的收益的PV是多少。
-
追問
老師您說沒有135天的數(shù)據(jù)所以不能算。 第二個表格那個135， 2.62， 按照公式算折現(xiàn)值不可以嘛？
-
追問
老師好， 您說135天沒有給數(shù)據(jù)。 第二個表格寫著，135， 2.62， 按照公式把折現(xiàn)值算出來， 這個不可以嘛？
-
追答
如果要算，是要給你一張新的表格，給你135天后的spot rate才能算。
就比如，現(xiàn)在到銀行存1W元，銀行會告訴你當期利率是4%，但是等到你1年以后，你得到400元利息，這個時候?qū)崿F(xiàn)的才是floating rate。 floating rate只有在進入這一期的時候才能確定。
0
0
1
1
